TY - GEN AU - Рязанцева В. В. TI - Економетрія. Моделювання макроекономічних процесів: навч. посіб SN - 9789666298808 PY - 2019/// CY - К. PB - Київ. нац. торг.-екон. ун-т KW - 330 Економіка загалом KW - UDC N1 - Зміст Вступ......................................................................................................................................................................7 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ...............10 1.1. Основні положення методології...................................................................................................................10 1.2. Методологія конструювання економіко-математичної моделі..................................................................13 1.2.1. Поняття про економетричну модель та її складові елементи...............................................................13 1.2.3. Статистична база економетричну досліджень........................................................................................18 1.3. Вибір та модифікація методів економетричного аналізу............................................................................20 Питання для самоконтролю................................................................................................................................23 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ.................................................24 2.1. Засоби аналізу даних на персональних комп'ютерах.................................................................................24 2.2. Постановка задачі. Економічний аналіз причинно-наслідкових зв'язків досліджуваних процесів.........37 2.3. Дослідження динамічних та кореляційних властивостей факторів...........................................................40 2.4. Загальне поняття про лінійну регресію, МНК-оцінки її параметрів...........................................................53 2.5. Парна лінійна регресійна модель: побудова та дослідження....................................................................55 2.6. Обчислення зон надійності, побудова довірчих інтервалів для коефіцієнтів регресії, точковий та інтервальний прогнози ...................................................................................................................63 Питання для самоконтролю.................................................................................................................................71 Розділ 3. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ 3.1. Множинна регресійна модель. Основні припущення..................................................................................72 3.2. Перевірка факторів моделі на мультиколінеарність...................................................................................78 3.3. Оцінка параметрів множинної регресійної моделі.......................................................................................84 3.4. Дослідження моделі та перевірка її на адекватність...................................................................................88 3.5. Особливі випадки поведінки залишків моделі: перевірки наявності гетероскедастичності та автокореляції................................................................................................................95 3.6. Прогнозування за побудованою моделлю...................................................................................................109 3.7. Нелінійна регресійна модель.......................................................................................................................114 Питання для самоконтролю .............................................................................................................................115 Розділ 4. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ.......118 4.1. Економетрична модель на основі системи симультативних рівнянь........................................................118 4.2. Передумови побудови економетричної моделі. Постановка задачі..........................................................125 4.3. Алгоритм вирішення задачі та її формалізація...........................................................................................131 4.4. Оцінювання параметрів економетричної моделі........................................................................................137 4.5. Прогнозна форма економетричної моделі. Економіко-логіко-теоритична інтерпретація одержаних на моделях (структурної та прогнозної) результатів моделювання ..............................................157 Питання для самоконтролю..................................................................................................................................175 Контрольні завдання для детермінованих статистичних даних..........................................................................177 Приклади моделювання на основі регресійних рівнянь.......................................................................................180 Приклади моделювання на основі систем симультативних рівнянь...................................................................185 Перелік контрольних питань...................................................................................................................................207 Тестові завдання......................................................................................................................................................218 ДОДАТКИ...................................................................................................................................................................255 Додаток 1. Статистична база дослідження державного боргу України................................................................255 Додаток 2. Покроковий алгоритм побудови та дослідження множинної регресійної моделі.............................257 Додаток 3. Покроковий алгоритм побудови та дослідження множинної регресійної моделі............................ 266 Додаток 4. Алгоритм Феррара-Глобера................................................................................................................. 276 Додаток 5. Алгоритм перевірки на гетероскедантичність......................................................................................280 Додаток 6. Алгоритм перевірки на автокореляцію.................................................................................................287 Додаток 7. Алгоритм інтеративного методу Кочрена-Оркатта...............................................................................293 Додаток 8. Алгоритм покрокової регресії для оцінки параметрів моделі..............................................................294 Додаток 9. Покроковий алгоритм двокрокового методу найменших квадратів (2-МНК)......................................297 Додаток 10. Алгоритм методу головних компонентів для оцінки параметрів моделі ..........................................302 Додаток 11. Алгоритм наближеного пошуку оцінки параметрів моделі, які мінімізують суму квадратів............305 Додаток 12. Проблеми, що пов'язані з прийняттям науково обгрунтованих управлінських рішень щодо управління економічними системами .....................................................................307 Додаток 13. Економетрична модель УКР-1...........................................................................................................312 Додаток 14. Короткий огляд теорії матриць і визначників....................................................................................314 Додаток 15. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Вектори.............................................................................331 Додаток 16. Функції однієї змінної та кількох змінних...........................................................................................342 Додаток 17. Наближені формули для обчислення значень законів розподілу...................................................351 Додаток 18. Елементи математичної статистики.................................................................................................358 Додаток 19. Таблиця стандартизованого нормального закону розподілу..........................................................365 Додаток 20. Таблиця х- розподілу.........................................................................................................................366 Додаток 21. Таблиця розподілу Стьюдента.........................................................................................................367 Додаток 22. Таблиці розподілу Фішера................................................................................................................368 Додаток 23. Таблиця статистики критерію (Дарбіна-Уотсона)..........................................................................373 Додаток 24. Таблиці критичних значень для відношення фон Неймана..........................................................382 Список рекомендованої літератури.....................................................................................................................384 N2 - У навчальному посібнику на основі системного підходу розглянуто конкретні приклади виконання наскрізного завдання аналізу економічних процесів за допомогою регресивних рівнянь та системи симультативних рівнянь. Призначено для студентів економічних спеціальностей, магістрів та аспірантів ER -