Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk [electronic resource] / by Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang.

За: Інтелектуальна відповідальність: Вид матеріалу: Текст Серія: Studies in Computational Intelligence ; 697Публікація: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2017Видання: 1st ed. 2017Опис: X, 171 p. 23 illus. online resourceТип вмісту:
  • text
Тип засобу:
  • computer
Тип носія:
  • online resource
ISBN:
  • 9783319516684
Тематика(и): Додаткові фізичні формати: Printed edition:: Немає назви; Printed edition:: Немає назви; Printed edition:: Немає назвиДесяткова класифікація Дьюї:
  • 006.3 23
Класифікація Бібліотеки Конгресу:
  • Q342
Електронне місцезнаходження та доступ:
Вміст:
CHAPTER 1 Introduction -- CHAPTER 2 Time Series Modelling -- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models -- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting -- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting -- CHAPTER 6 Volatility Forecasting -- CHAPTER 7 Option Pricing -- CHAPTER 8 Value-at-Risk -- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.
У: Springer eBooksЗведення: The results in this book demonstrate the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data . The results in this book also demonstrate how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricings, and value at risk modeling. These features allow them to be applied to market risk problems to overcome classical issues associated with statistical models. .
Тип одиниці: ЕКнига Списки з цим бібзаписом: Springer Ebooks (till 2020 - Open Access)+(2017 Network Access)) | Springer Ebooks (2017 Network Access))
Мітки з цієї бібліотеки: Немає міток з цієї бібліотеки для цієї назви. Ввійдіть, щоб додавати мітки.
Оцінки зірочками
    Середня оцінка: 0.0 (0 голос.)
Немає реальних примірників для цього запису

CHAPTER 1 Introduction -- CHAPTER 2 Time Series Modelling -- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models -- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting -- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting -- CHAPTER 6 Volatility Forecasting -- CHAPTER 7 Option Pricing -- CHAPTER 8 Value-at-Risk -- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.

The results in this book demonstrate the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data . The results in this book also demonstrate how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricings, and value at risk modeling. These features allow them to be applied to market risk problems to overcome classical issues associated with statistical models. .

Available to subscribing member institutions only. Доступно лише організаціям членам підписки.

Online access from local network of NaUOA.

Online access with authorization at https://link.springer.com/

Онлайн-доступ з локальної мережі НаУОА.

Онлайн доступ з авторизацією на https://link.springer.com/

Немає коментарів для цієї одиниці.

для можливості публікувати коментарі.