Credit Risk Management [electronic resource] : Pricing, Measurement, and Modeling / by Jiří Witzany.

За: Інтелектуальна відповідальність: Вид матеріалу: Текст Публікація: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2017Видання: 1st ed. 2017Опис: XVI, 256 p. 87 illus., 65 illus. in color. online resourceТип вмісту:
  • text
Тип засобу:
  • computer
Тип носія:
  • online resource
ISBN:
  • 9783319498003
Тематика(и): Додаткові фізичні формати: Printed edition:: Немає назви; Printed edition:: Немає назви; Printed edition:: Немає назвиДесяткова класифікація Дьюї:
  • 332.1 23
Класифікація Бібліотеки Конгресу:
  • HG1501-3550
Електронне місцезнаходження та доступ:
Вміст:
Introduction -- Credit Risk Management -- Rating and Scoring Systems -- Portfolio Credit Risk -- Credit Derivatives -- Conclusion -- Index.
У: Springer eBooksЗведення: This book introduces to basic and advanced methods for credit risk management. It covers classical debt instruments and modern financial markets products. The author describes not only standard rating and scoring methods like Classification Trees or Logistic Regression, but also less known models that are subject of ongoing research, like e.g. Support Vector Machines, Neural Networks, or Fuzzy Inference Systems. The book also illustrates financial and commodity markets and analyzes the principles of advanced credit risk modeling techniques and credit derivatives pricing methods. Particular attention is given to the challenges of counterparty risk management, Credit Valuation Adjustment (CVA) and the related regulatory Basel III requirements. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of classical and modern credit risk management and modeling.
Тип одиниці: ЕКнига Списки з цим бібзаписом: Springer Ebooks (till 2020 - Open Access)+(2017 Network Access)) | Springer Ebooks (2017 Network Access))
Мітки з цієї бібліотеки: Немає міток з цієї бібліотеки для цієї назви. Ввійдіть, щоб додавати мітки.
Оцінки зірочками
    Середня оцінка: 0.0 (0 голос.)
Немає реальних примірників для цього запису

Introduction -- Credit Risk Management -- Rating and Scoring Systems -- Portfolio Credit Risk -- Credit Derivatives -- Conclusion -- Index.

This book introduces to basic and advanced methods for credit risk management. It covers classical debt instruments and modern financial markets products. The author describes not only standard rating and scoring methods like Classification Trees or Logistic Regression, but also less known models that are subject of ongoing research, like e.g. Support Vector Machines, Neural Networks, or Fuzzy Inference Systems. The book also illustrates financial and commodity markets and analyzes the principles of advanced credit risk modeling techniques and credit derivatives pricing methods. Particular attention is given to the challenges of counterparty risk management, Credit Valuation Adjustment (CVA) and the related regulatory Basel III requirements. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of classical and modern credit risk management and modeling.

Available to subscribing member institutions only. Доступно лише організаціям членам підписки.

Online access from local network of NaUOA.

Online access with authorization at https://link.springer.com/

Онлайн-доступ з локальної мережі НаУОА.

Онлайн доступ з авторизацією на https://link.springer.com/

Немає коментарів для цієї одиниці.

для можливості публікувати коментарі.